Главная / Форекс-инвестиции-опционы / Форекс стратегии / Что нужно знать о пробойных стратегиях форекс

Что нужно знать о пробойных стратегиях форекс

Основная ошибка многих новичков состоит в том, что они ищут торговую систему, которая будет работать без промахов постоянно. Также начинающим трейдерам не достает знаний о типах торговых стратегий и условиях их работы. Только после получения соответствующей базы знаний об особенностях каждого типа ТС, их плюсов и минусов можно осознанно сделать выбор и, что не менее важно, грамотно применять выбранную стратегию. Одними из наиболее распространенных являются пробойные форекс системы.

Речь идет о пробое трендовых линий и важных ценовых уровней. На практике это означает, что на рынке присутствует множество крупных игроков, которые проявили свои предпочтения в сторону повышения/понижения рынка. В такие моменты ТС генерирует сигнал, по которому трейдер открывает позиции в соответствующем направлении, т.е. в направлении крупных объемов. Такие ТС в большинстве своем относятся к категории классических — они хорошо себя показывают на реальной торговле на протяжение десятилетий на различных валютных парах.

Все пробойные ТС основываются на следующих постулатах: если цена долго не выходит за границы диапазона, то в какой то момент рынок продемонстрирует силовое решение, т.е. цена прорвет границу в определенном направлении. Так что для успешной торговли крайне важно правильно выбрать эти самые уровни, которые цена будет пробивать. Не менее важно определиться со стратегией фильтрация ложных сигналов.

Чтобы определить, что пробой был настоящим, важно выявить следующее:

  • направление текущего глобального тренда,
  • уровни, после пробоя которых цена не вернется в диапазон,
  • определяем истинность пробоя — сделать это нужно как можно раньше.

Проще всего это будет сделать на ТФ, где шумы будут в минимальном количестве. Это минимизирует искажение анализа, а значит и ошибок в торговых решениях. Так что идеальным выбором для пробойных стратегий являются инструменты как минимум со средней волатильностью. ТФ рекомендуется взять не ниже Н1.

Виды пробойных систем

Как таковой официальной классификации ТС не существует, но все равно их можно условно разделить на:

  • трендовые,
  • разворотные,
  • пробойные.

Уже по названию очевидно, какой подход к торговле будет использован при формировании торговых сигналов.

У каждого подхода есть свои положительные и отрицательные стороны, главное, четко выполнять все правила ТС при торговле. Нарушение этого обязательного условия чаще всего является причиной неудач у новичков.

Торговля на пробой линии тренда

Что нужно  знать о пробойных стратегиях форекс

Эту модель можно назвать самой старой. В любом случае необходимо построить линию, проходящую по восходящим минимумам или нисходящих максимумам. Рабочим таймфреймом можно взять период не менее Н1 и старше. Это снизит количество ложных сигналов из-за шума. Такая стратегия показывает хорошие результаты исключительно при трендовом движении. Впрочем, при определении тренда срабатывает человеческий фактор, поскольку основывается игрок на личном субъективном мнении. Из-за этого ТС сложно протестировать в автоматическом режиме. По крайней мере, таким результатам доверять особенно не стоит, поскольку в реале и тесте результаты могут существенно различаться. Но этот вопрос можно решить, подобрав соответствующий индикатор.

Пробой форекс уровней поддержки и сопротивления

Что нужно  знать о пробойных стратегиях форекс

Такие пробойные системы также относятся к категории классики. Сигналом на открытие сделки в такой ТС является не только пробой определенного уровня/диапазона. Нужно еще анализировать, как цена ведет себя возле границ консолидации. Местом выставления стопов чаще всего становятся последние max или min графика перед пробоем. Тейк профит выставляется в размере амплитуды диапазона консолидации.

Найти уровень поддержки/сопротивления на графике можно на любой валютной паре и любом ТФ. Грамотный вход на пробое позволяет получить профит на сильном торговом импульсе — риск при этом минимальный.

Что нужно  знать о пробойных стратегиях форекс

В качестве индикатора точек входа на пробой могут служить уровни Фибоначчи. Но этот вариант стоит порекомендовать уже более опытным трейдерам. Наиболее вероятен пробой уровней 38,2 и 50. Такая ТС не обязательно должна работать против тренда. Можно работать на откате в рамках текущего тренда.

Неплохим помощником для определения и построения уровней станет индикатор ZigZag. Он позволит исключить человеческий фактор и субъективность трейдер, сделав процесс построения автоматическим.

Вообще, в распоряжении спекулянта имеется множество полезных инструментов. Можно задействовать любой из них от уровней Фибо до уровней Мюррея. Общее число индикаторов превышает сотню, что дает трейдеру полную свободу выбора. Прежде чем начать торговлю на реальном счете, рекомендуется протестировать выбранный комплекс инструментов ТС.

Форекс стратегии на пробой скользящих средних

Что нужно  знать о пробойных стратегиях форекс

В качестве сильных ценовых уровней можно рассматривать SMA/EMA. Период индикатора можно выбрать любой от 20, 50 до 100 и 200. Пробой такого уровня — хороший сигнал о формировании новой тенденции.

Но такие ТС при всех своих плюсах имеют явный минус — они хорошо работали раньше. Вообще рынок не является настолько стабильной или цикличной системой, чтобы можно было десятилетиями работать по одной и той же ТС. Рынок меняется, так что такие стратеги выдают все больше ложных сигналов. Это связано, в первую очередь, с появлением электронной торговли и доступом трейдеров к сложным расчетам, которые выполняет компьютер. Так что этому классу ТС пришлось эволюционировать. Он переродился в пробой волатильности.

Кстати, свою систему, основанную на пробое SMA/EMA, рекомендуем разработать каждому трейдеру. Это будет полезный опыт, который несомненно пригодится в дальнейшей торговле.

Торговля на форекс на пробой ценового канала

Стратегии, основанные на пробое каналов, пользуются популярностью аналогично предыдущим стратегиям и в целом похожи. Границы каналов выстраиваются на линиях поддержки/сопротивления, построенных по прошлым минимумам и максимумам. Спекулянты открывают длинные позиции, если цена выходит за уровень последнего максимума. Короткие позиции открываются при обновлении нижней границы канала. Такие системы можно автоматизировать и пользоваться индикаторами — это позволит избежать построения каналов вручную.

В качестве примера стратегии подобного класса можно упомянуть Систему Черепах, разработанную Р.Деннисом. Советник написанный по данной ТС, демонстрировал отличные результаты до 95 года прошлого века. Позже разработчикам пришлось модифицировать систему, подстраивая ее под новые нюансы рынка — в первоначальном виде ее применять уже не стоит, если конечно трейдер не хочет слить депозит.

Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и в прочих стратегиях на пробой — за последние 20 лет при отсутствии модификаций они не приносят прибыли.

Торговля на форекс: пробой волатильности

В таких ТС сигнал на открытие сделки выглядит как пересечение графика цены и границ волатильности. Что касается границы волатильности, то она напрямую зависит о самой волатильности. Чем она больше, тем дальше граница от текущей цены. Если волатильность падает, то граница приближается к ценовому графику.

Как определить волатильность? Для этого можно использовать стандартный инструмент ATR. Подобная тактика используется в индикаторах Bollinger Bands и Keltner Channel. Идея состоит в следующем: если сила движения рынка превышает ожидаемый для этой валютной пары уровень, то это скорее всего обусловлено влиянием некоей силы или тренда. ТАк что модно открывать сделку в BUY, если цена поднимается выше границы предельной волатильности.  Аналогично открывается кроткая сделка при снижении цены за нижнюю границу.

Максимальной популярности такие ТС достигли в конце 80-х. В результате произошедших с рынком изменений их прибыльность упала. Впрочкм, всегда можно попробовать использовать дополнительные фильтры, которые подстроят такие системы под современный рынок.

Пробои на осцилляторах

Что нужно  знать о пробойных стратегиях форекс

В таких ТС сигналы на вход в рынок на пробое уровней подает осциллятор. Разнообразие таких инструментов достаточно велико, так что можно выбрать понравившийся. В качестве примера укажем стратегию Шелест утренних звезд. Ее используют для ТФ Н4, в качестве осциллятора применяют индикатор Awesome Oscillator.

Еще один простой вариант — пробой уровней 100 и -100 стандартного для ИТ4 инструмента индикатора CCI (перекупленности/перепроданности). В качестве фильтра входов и идентификации тренда применяется обычный мувинг. В принципе, осциллятор может быть любым, поскольку успешность стратегии в большей степени зависит от правильности определения тенденции. Идентификация сигнала не представляет сложности — при пробое уровня перекупленности/перепроданности есть вероятность, что движение будет продолжаться. Как только осциллятор пробивает линию в обратном направлении, закрываем открытую сделку.

Как определить «истинный» пробой на форекс

Чтобы не ошибиться в выявлении пробоя, стоит использовать следующие фильтры:

  • Анализируем текущий тренд, основные ценовые уровни, аналогичный анализ проводим на уровнях более высокого порядка. Если тренды совпадают, на малом ТФ есть попытки пробоя, направленного против тенденции, то скорее всего это попытка сбора стопов ставок мелких игроков. Сигнал о пробое тем достовернее, чем выше ТФ;
  • Если попытка пробоя видна на среднесрочном ТФ и по направлению она совпадает с попыткой пробоя на мелком ТФ, то вероятность такого события повышается;
  • В качестве хорошего фильтра можно использовать свечные паттерны на месте пробоя. На месте «истинного» пробоя будет свеча с небольшой тенью и длинным телом, закрыться такая свеча должна за ключевым уровнем. Так рынок демонстрирует серьезные намерения на пробой.

Если раньше методы, основанные на пробое, работали хорошо, то современный рынок этим похвастаться не может. При желании можно успешно торговать по любой их указанных стратегий, но не стоит выбирать рынка с высокой волатильностью — сигналов будет слишком много. Фильтр для сделок и настройка индикаторов также обязательны.

Смотрите описание пробойных стратегий форекс на видео

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...