Главная / Форекс-инвестиции-опционы / Форекс стратегии / Дивергенция по стохастику и ее применение в трейдинге

Дивергенция по стохастику и ее применение в трейдинге

Все индикаторы, используемые для торговли на финансовых рынках, основаны на расчетах и математических алгоритмах. Вариаций подачи сигналов предостаточно — они могут быть стрелочные, информационные и так далее. Самыми распространенными являются инструменты, значения которых отображаются кривой — ее анализ и позволяет трейдеру прогнозировать дальнейшее движение ценового графика.

Одним из таких инструментов, который требует анализа мувинга, является индикaтop Stochastic. Этот классический осциллятор показывает расположение текущей цены к ее предыдущему назначению.

Показания индикатора располагаются не на цифровом графике, а вынесены в отдельное окно в нижней части торгового терминала. Именно там и будет двигаться этот индикатор в диапазоне от нуля до сотни. Нахождение кривой вблизи нулевого уровня свидетельствует о минимальных значениях котировок за указанный период времени. Если же котировка стремиться к уровню 100, это можно интерпретировать как максимальное значение цены за указанный промежуток времени.

Также трейдеру рекомендуется обратить внимание на уровни 20 и 80. Они ограничивают зоны перепроданности и перекупленности. Именно там цена чаще всего разворачивается.

Дивергенция у стохастика

В соответствии с алгоритмом расчета стохастика и интерпретацией его значений можно сделать вывод: минимумы и максимумы инструмента и ценового графика должны совпадать. Но на практике это не всегда так. Можно встретить случаи, когда экстремумы индикатора расположены выше или ниже, чем аналогичные минимумы и максимумы на графике цены. Как вариант, можно наблюдать как индикатор буквально прилипает к уровню 0 или 100 — это свидетельство сильного трендового движения, что важно учесть при анализе рынка. Ещё ещё возможный вариант — на ценовом графике появляются новые экстремумы, тогда как линия стохастика движется без особенной амплитуды. Такое явное расхождение графиков цены и инструмента и является дивергенцией.

Дивергенцию можно отнести к перечню самых сильных сигналов теханализа.

Объяснить такую ситуацию можно следующим образом: если ценовой график демонстрирует новый пик, тогда как алгоритм расчетов идентифицирует его как как рядовой в заданном периоде, можно сделать вывод, что движение цены происходило на последнем вздохе. У игроков на рынке больше нет сил для дальнейшего движения цены в нужном направлении. На практике это означает неизбежный откат.

Виды дивергенции на стохастике

Можно выделить 3 варианта:

  • Сигнал дивергенции на разворот: График демонстрирует новый максимум/минимум, тогда как экстремумы на индикаторе расположены на одном уровне
  • Сигнал дивергенции на продолжение тренда: На графике последовательно располагается повышающиеся/понижающиеся максимумы/минимумы, тогда как на графике стохастика экстремумы равноценны
  • Разворот от уровня отбития: На ценовом графике расположены равноценные экстремумы, тогда как stochastic определяет последовательно повышающиеся/понижающиеся экстремумы

Рассмотрим все варианты дивергенции отдельно.

Сигнал дивергенции на разворот

Дивергенция по стохастику и ее применение в  трейдинге

Именно такие сигналы чаще всего встречаются на ценовых графиках — они являются сильными разворотными формациями. На практике это означает, что трейдер может открыть сделку в самом начале нового тренда. Это дает возможность получить максимум прибыль от сделки.

Дивергенция по стохастику и ее применение в  трейдинге

На рисунке видно, что после формирования максимума рынок обновил новый уровень и сформировал более высокий экстремум, демонстрируя растущую тенденцию. В это время график стохастика вместо нового максимума обрисовал новый минимум — трендовая линия направлена вниз. В результате цена поменяла направление и после разворота бычья тенденция сменилась на медвежью.

Сигнал дивергенции на продолжение тренда

 Дивергенция по стохастику и ее применение в  трейдинге

Этот вариант дивергенции позволяет прогнозировать дальнейшее продолжение текущего тренда. Ситуация на графике — не более чем подозрение на разворот. Поэтому трейдер не только не должен выходить из позиций, но и может ещё долится в сделку, поскольку имеет четкий сигнал на продолжение тренда.

Дивергенция по стохастику и ее применение в  трейдинге

При принятии решения стоит иметь в виду, что данный вариант сигнала является самым слабым из всех возможных видов дивергенции.

Разворот от уровня отбития

 Дивергенция по стохастику и ее применение в  трейдинге

Ситуация на рынке говорит о тестировании ценой сильного уровня. Это очень удачный момент для входа в рынок. Анализируя график стохастика, отмечаем дивергенцию и входим в рынок на развороте тренда. Вероятность успеха велика, поскольку этот сигнал стоит на втором месте среди всех сигналов дивергенции.

Дивергенция по стохастику и ее применение в  трейдинге

На примере показан очень сильный сигнал, который образует двойная двойная дивергенция на 3 экстремумах.

Наличие на пути движения цены сильных уровней поддержки и сопротивления ожидаемо. Поэтому если экстремумы не обновляются, можно сделать вывод о наличии сильной преграды. В этом случае ожидается два варианта развития событий: пробой и отбой от уровня. Поскольку в этом случае имеется дивергенция на стохастике, то вероятность обоя намного выше. Так что на нем можно хорошо заработать.

Автоматическое определение дивергенции стохастика

Чтобы облегчить трейдинг, можно использовать инструмент, который будет определять дивергенцию автоматически. Такой вариант позволяет не пропустить важный сигнал. Что касается принятия решения о входе в рынок, но наличие стрелок напоминает о потенциальном направлении дальнейшего движения рынка в соответствии с поступившим сигналом. Данный инструмент можно скачать бесплатно в конце этой страницы и использовать для трейдинга. Индикатор загружаем в соответствующую папку терминала — после его перезагрузки можно будет перетащить инструмент на экран.

Индикатор хорошо работает на любых таймфреймах, начиная от М5. Для оптимизации качества сигналов нужно провести регулировку настроек, что позволит учесть особенности выбранного таймфрейма и валютной пары.

Важный плюс индикатора дивергенции — он не перерисовывается.

Такой инструмент является отличным дополнением для любой торговой системы, поскольку является эффективным, а главное, своевременным фильтром для сигналов. Примером такой ТС  является классическая стратегия Stochastic.

Скачать  индикатор дивергенции стохастика

дивергенция по стохастику

Смотрите видео о дивергенции по стохастику

Идея использования расхождение движения графика цены индикатора актуальна не только для стохастика, но и для всей группы индикатороы-осцилляторов. Так что дивергенцию можно искать даже на MACD. В любом случае это будет очень сильный сигнал с высокой вероятностью реализации событий. Дивергенция получила широкое применение поскольку такой инструмент позволяет оптимизировать соотношения потенциального риска и прибыли.

Стоит иметь в виду, что дивергенция по стохастику демонстрирует максимальное количество ложных сигналов по сравнению с дивергенцией на других инструментах, например, индексе относительной силы или macd. Так что такие сигналы имеет смысл воспринимать как как информация о возможном изменении ситуации на рынке и фильтровать их с помощью других инструментов. Это позволит проверить поступивший сигнал и отсечь ложные или ненадежные сигналы. Использование только дивергенции в трейдинге представляет собой ненадёжный вариант, пускай на истории он и может выглядеть привлекательно.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...