Главная / Форекс-инвестиции-опционы / Форекс индикаторы / Канал Дончиана, как работать с индикатором

Канал Дончиана, как работать с индикатором

Ценовые каналы, которые формируются с помощью котировочных цен могут быть построены по абсолютно различным алгоритмам. Если рассматривать конкретно канал Дончиана, то он строится по определениям максимальных и минимальных точек на графике, за определенный расчетный период, который в свою очередь выставляется трейдером. После того, как алгоритм индикатора выявил данные точки, он отрисовывает по ним линии, которые и выступят в качестве ценового диапазона.

Алгоритм который использовал Дончиан, был перенесен в практически одноименный индикатора под названием Don Chian Channel. Что касаемо настроек, то трейдеру будет доступен только один единственный параметр, который называется «длительность периода». С помощью данной переменной спекулянт выбирает временной интервал, на котором будут искаться экстремальные ценовые значения.

Настройка задается в виде свечей, другими словами, если Вы работаете на часовом интервале и выставили значение расчетного периода на десять единиц, то индикатор будет искать экстремумы за последние десять часов, практически то же самое будет и на дневном графике, только уже экстремальные значения будут искаться за последние десять дней, надеюсь смысл понятен)

Разработчики индикатора Donchian Channel рекомендуют использовать значение расчетного периода на уровне двадцати единиц, если Вы торгуете на дневном временном интервале. Такая цифра взята не с потолка, выставлена она потому-что, среднее количество торговых дней в месяце около двадцати. Для тех кто торгует на младших интервалах, к примеру на часовом или пятиминутном лучше всего делать «поправку на ветер», при этом создатели инструмента дают примерные ориентиры, которые находятся на уровне от восемнадцати до двадцати четырех единиц.

После того, как трейдер задаст период расчета в настройках индикатора, то он увидит как на графике будут отображены две линии канала, при этом одна линия будет располагаться над ценой, а вторая линия будет располагаться под ценой. Пример индикатора можете посмотреть на рисуночке ниже;

Donchian channel индикатор

Индикатор Donchian channel

Стоит отметить, что трейдер может выбирать абсолютно разные цветовые гаммы для окраса линий. Это достаточно полезная функция, которая позволяет использовать сразу же несколько одинаковых инструментов, но с различными периодами расчета, при этом не путаться в том, какая линия от какого индикатора. Для того, чтобы поменять окрас этих линий, необходимо просто перейти во вкладку «Цвета» и выбрать ту цветовую гамму, которая Вам понравится.

Индикатор Donchian Channel. Принципы торговли

Давайте начнем рассматривать инструмент с самого простого и классического варианта торговли по индикатору «Канал Дончиана». Данная методика состоит в том, чтобы открывать торговую позицию в случае пробития одной из представленных канальных границ. Как мы помним, за верхнюю границу выступает максимальное локальное значение, а за нижнюю границу выступает минимальное локальное значение. Открывать позиции необходимо в ту же сторону, в которую происходило пробитие линии;

  • Длинный ордер открывается в случае пробития ценой верхней границы канала
  • Короткий ордер открывается в случае пробития ценой нижней границы канала

Кроме этого, стоит отметить, что если у Вас уже открыта позиция, а цена пробивает одну из линий, то трейдеру надо срочно закрыть все торговые позиции, к примеру;

  • При пробое верхней канальной границы, должны быть закрыты все короткие позиции
  • При пробое нижней канальной границы, должны быть закрыты все длинные позиции

Так же стоит обращать внимание на такой важный нюанс, как время входа в сделку. Любая сделка должна открывать только на закрытии сигнальной свечки или на открытии новой, таким образом сигнал фиксируется и не отменяется. Дело в том, что во время формирования свечи, цена может пробивать одну из линий, после чего может возвратиться обратно, такое состояние рынка называется ложным пробоем, а открытие на новой свечке, позволяет открывать более эффективные позиции.

Еще одним важным моментом, на который я бы хотел обратить внимание, считается то, что сигналы, которые подает инструмент на закрытие торговых ордеров немного запаздывают, а запаздывание априори снижает потенциальную прибыль, которую может заработать трейдер. Если Вы хотите сократить запаздывание закрытия позиций, то можно установить на график еще один индикатор Donchian Channel, но с меньшим расчетным периодом и конечно же поменять расцветку линий, как мы указывали главой выше. Создатели такой стратегии рекомендуют выставлять значение не меньше десяти, отлично для таких целей подходит уровень восемь. Вся суть состоит в том, что меньшее значение расчетного периода, позволяет настроить инструмент более чувствительно, чем классический вариант, что как следствие сократит запаздывание закрытия позиции.

Следующая возможность, которая открывается с использованием индикатора «Канал Дончиана» заключается в том, что он умеет делать прогноз о появлении сильной ценовой динамики. При сильной динамике цены, канал Дончиана становится узким, так же такое явление можно выразить как повышение рыночной волатильности. Исходя из этого, с помощью обычного измерения канальной ширины, можно с легкостью определять, какая рыночная фаза на данный момент. При этом обратите внимание на то, что для того, чтобы данная «плюшка» работала правильно, трейдеру необходимо грамотно выставить период расчета, он должен совпадать с рыночными циклами.

Каналы дончиана

Два индикатора каналы дончиана

Конечно же у индикатора есть и свои недостатки, один из которых состоит в том, что он предоставляет приличное количество сигналов, которые в последствии приводят к убыткам.  Процент убыточных и прибыльных сделок зависит от того, насколько правильно настроен инструмент, если расчетный период максимально схож с реальными рыночными условиями, то убыточных сделок будет немного, чем больше будет отличаться расчетный период от реального положения дел, тем больше будет убыточных торговых позиций.

Отличным вариантом будет фильтрование сигналов, которые подает индикатор MACD, с ролью фильтра неплохо справится легендарный индикатор MACD. Весь плюс работы с этой парой индикаторов в том, что «Мак Дак» может определить такое рыночное состояние как дивергенция. А диивергенция в свою очередь считается одним из самых сильных разворотных сигналов во всем техническом анализе. Стоит отметить, что если Вы торгуете на часовом временном отрезке, то количество сигналов резко сократится, если использовать фильтр, но в любом случае, даже торгуя на H1, за одни торговые сутки, одну сделку можно находить.

Если вы будете использовать в своей торговле стратегию Donchian+MACD, то обязательно учитывайте то, что данные индикаторы хорошо отрабатывают при высокой рыночной волатильности, если волатильность будет низкая, то каждый из них будет давать неээфективные точки входа. Поэтому не лишним будет добавить к системе инструмент, который умеет определять волатильность рынка.

Ценовой канал Дон Чиана, как торговать во флете?

Если на рынке было обнаружено боковое ценовое движение, то с большой вероятность курс котировки еще будет некоторое время находиться в определенном ценовом диапазоне. В такие моменты цена не делает длинных амплитудных движений, а просто колеблется между верхней и нижней границей индикатора, при этом иногда совершает «ложные выпады» в виде «шипов» для того, чтобы снести страховочные стопы трейдеров. В такие рыночные ситуации отлично подойдут стратегии как на осткок от границы, так и на ее пробитие, все зависит от того, как Вы проведете технический анализ валютной парыНа примере выше показано то, как котировочный курс двигается внутри флетового канала, как Вы видите, поворот котировки может происходить как и внутри канала цены, так и после выхода из него.

Если рассматривать второй случай, который указан на рисунке выше, то заметно, что цена изначально произвела ложное пробитие границы, после чего был разворот и движение внутрь канала. При таком варианте событий трейдеру необходимо открывать торговую позицию с выставлением страховочного стопа на максимальной локальной точке, а уровень прибыли высчитывать из формулы, страховочный стоп умноженный на две единицы.

Пробой уровня Дон Чиан

Пробитие уровня по индикатору Donchian channel

Так же я бы отметил, что есть более высоковероятные сделки при работе на «отскок», такими сигналами будут считаться те, которые имеют под собой опору в виде сильных ключевых уровней. К примеру, если цена произвела пробой верхней ценовой границы и уткнулась в уровень сопротивления, то вероятность разворота будет намного выше, чем классический вариант. Тоже самое происходит и с пробитием нижнего уровня канальной цены, если после пробития границы цена уткнется в уровень поддержки, то при таком варианте разворот цены в сторону «быков» будет более высоковероятным.

Подведем итоги

Канальная торговля в последнее время набирает свою популярность, а индикатор Donchian Channel считается одним из самых надежных и проверенных инструментов для определения каналов. Вся прелесть таких инструментов состоит в том, что с помощью них можно работать на любой рыночной фазе, как по тенденциям, так и в «боковике».

Разнообразие предоставляет бОльшее количество возможностей для открытия торговых позиций, к примеру, если Вы будете торговать флетовыми стратегиями, то сделки необходимо будет брать только на флете, а трендовый рынок пропускать, то же самое и с трендовыми системами, Вам надо будет пропускать флет, а открывать позиции только на тренде. В этом то и вся прелесть канальных стратегий и главным преимуществом здесь выступает постоянное движение в рынке.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...