Главная / Новости / Классическая стратегия Stochastic

Классическая стратегия Stochastic

В список индикаторов, которые доступны в  торговом терминале МТ4, входит множество классических инструментов, использование которых дает возможность составить эффективную торговую систему. Но помимо ТС для эффективной торговли от трейдера требуется применение манименеджмента и четкое исполнение правил торговли. Поскольку это удается далеко не всем, многие игроки на рынке Форекс игнорируют классические индикаторы и считают их неэффективными. Но это не так — большинство инструментов, которые можно скачать в интернете, созданы на базе именно таких индикаторов. Чтобы зарабатывать на них, требуется детально их изучить.

Начать стоит с наиболее распространенных вариантов, в число которых входит стохастический осциллятор или стохастик. Популярность Stochastic Oscillator не вызывает никаких сомнений, но вопрос заключается в том, что многие новички на финансовом рынке пользуются им неправильно.

Основные сигналы стратегии на основе стохастика

Стохастический осциллятор появился в конце 50-х годов прошлого века. Его разработчиком стал успешный трейдер Д. Лэйн. Этот инструмент позволяет анализировать скорость рынка. Алгоритм с учетом указанного временного промежутка высчитывает относительное положение цен закрытия, которые располагаются в диапазоне, ограниченном максимумом и минимумом. С помощью этого индикатора трейдер сможет определить смену тенденции ценового графика.

Если инвестор будет правильно эксплуатировать стохастика, то заранее получит предупреждение о смене тренда и сможет вовремя выйти из рынка, а значит, максимально выгодно закрыть позицию.

Информация о смене тренда также может быть сигналом для успешного входа в рынок — открывайте позицию в момент зарождения новой волны.

При работе со Stochastic Oscillator нет рекомендуемых таймфреймах — он успешно работает на любых интервалах.

Если посмотреть на график, то можно увидеть две линии:

  • Основная линия — быстрая %К (сплошная);
  • Дополнительная линия (средняя скользящая %К) — медленная %D (пунктирная).

Классическая стратегия Stochastic

В базовых настройках осциллятора %К=14, а %D=3. Для сглаживания необходимо установить параметр «Замедление». Также настройки позволяют контролировать цены для расчета индикатора, а также выбирать метод расчета СМА.

Чтобы оптимальным образом настроить стохастик, важно поэкспериментировать — для каждой валютной пары и ТФ они индивидуальны. Кстати, минимальный ТФ для этой торговой системы не установлен.

Уровни перекупленности и перепроданности для форекс стратегии Стохастик

Внешний вид Stochastic Oscillator отличается от индикатора RSI (индекса относительной силы) наличие дополнительной пунктирной линии. Еще одним общим моментом между этими инструментами являются зоны перекупленности (расположены над уровнем 80) и перепроданности ( под уровнем 20). Нахождение линии индикатора в одном из этих промежутков сигнализирует трейдеру о возможности входа в рынок.

Зона перекупленности — это свидетельство интенсивного роста цены, при этом покупательская активность скоро уменьшится. Зона перепроданности говорит о резком снижении цены, впрочем, активность продавцов вероятно также уменьшится в ближайшем будущем.

Классическая стратегия Stochastic

Расположение %К за любой из указанных важных уровней говорит о вероятности разворота движения цены, также возможен коррекционный откат. Условие входа в позицию — линия индикатора выходит из вышеуказанных зон:

  •  Открываем сделку в SELL, когда %К пересекает уровень 80 сверху вниз;
  •  Открываем сделку в BYU, когда %К пересекает уровень 20 снизу вверх.

Основной минус входа по ТС: сигнал запаздывает. Тем не менее, стохастик реагирует быстрее, чем трендовые индикаторы, к примеру, MACD.

Можно изменить ширину зон перекупленности/перепроданности, но практически это ничего не даст. Если зоны уменьшить, то фильтрация ложных сигналов улучшится, но также трейдер будут пропускать и выгодные сигналы для входа. Если зоны расширить, то количество сигналов возрастет, а вот количество прибыльных сделок упадет.

Важным торговой системе является и уровень 50 — его можно задействовать как буфер. Т.е. пересечение срединной линии говорит о том, что есть вероятность, что линия графика продолжит движение и пересечет уровень 20 или 80.

Дивергенция в стратегии со стохастиком

Дивергенцией называют расхождение в движении ценового графика и линии индикатора. Ее можно назвать одним из наиболее ценных сигналов, который только можно получить от стохастического осциллятора. Дивергенция бывает как бычьей, так и медвежьей.

Классическая стратегия Stochastic

Медвежью дивергенцию можно увидеть на рисунке: график цены демонстрирует последовательные максимумы, тогда как последовательные пики графика цены показывают нисходящую тенденцию. Увидев такой сигнал, открываем сделку для короткой позиции.

Пересечение линий %К и %D в стратегии Стохастик

Еще один важный сигнал — это пересечение %К и %D. Но важно оценить место расположение этого пересечения — именно оно и определяет направление сделки.

Классическая стратегия Stochastic

При выходе из зоны перепроданности, %К пересекает %D снизу вверх — сигнал к покупке актива. При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже.

Использование стохастика с другими индикаторами

Подобие Stochastic и RSI позволяет использовать их в паре для фильтрации рыночных шумов. Можно применить довольно простую стратегию, основанную на сочетании этих инструментов:

  • Устанавливаем на график стохастик с параметрами (5,3,3) — это стандартные настройки;
  • Для RSI выставляем период 7;
  • Устанавливаем на график мувинг с периодом 21 — это трендовый индикатор, который понадобится для определения глобального тренда и его силы.

Классическая стратегия Stochastic

Работаем на ТФ Н4, валютная пара GBPUSD. Тут можно оценить стратегию выставления сделок на покупку/продажу:

  • Первым сигналом на вход в длинную позицию является пересечение графиком стохастика уровня 20. После линия выходит из зоны перепроданности, при этом RSI пересекает уровень 30 снизу вверх;
  • Сигнал на вход в короткую позицию — стохастик пересекает уровень 80, а после выходит из зоны перекупленности. Линия RSI пересекает уровень 70 сверху вниз.

Если трейдер предпочитает агрессивный стиль трейдинга, то вход в рынок можно выполнять при смене направления движения сигнальных линий обоих инструментов. При этом пересечения осцилляторами уровней 20 и 80 можно и не ждать. Риски возрастают, но и потенциальный профит существенно больше.

Классическая стратегия Stochastic

Еще один трендовый индикатор, который можно использовать в торговой системе вместе со стохастиком, это полосы Боллинджера. Сигналом на вход в рынок в короткую позицию является следующая ситуация:

  • стохастик и RSI вышли в зону перекупленности;

  • ценовой график находится в верхней части Боллинджера.

Когда линии осцилляторов перешли в зону перепроданности, а цена откатывается от середины Боллинджер бендс, можно открывать позицию BUY.

Стохастик осциллятор: эффективность стратегии

Стохастик хорошо показывает себя при торговле на рынке форекс уже не один десяток лет. При грамотном применении он обеспечивает стабильную прибыльность. Пускай запаздывание и ложные сигналы в период трендового движения и можно назвать недостатками, но он хорошо отрабатывает в ходе бокового тренда или в паре с трендовым индикатором в качестве фильтра.

Смотрите описание индикатора стохастик на видео

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...