Главная / Форекс-инвестиции-опционы / Форекс стратегии / Варианты стратегий торговли на корреляции валютных пар

Варианты стратегий торговли на корреляции валютных пар

Такое явление как корреляция валютных пар известно давно и активно используются для успешной торговли. Корреляцию на Форекс могут использовать даже новички — она проста для понимания и применения. Для обоснования такого явления достаточно иметь базовое понимание движения валют.

Под термином корреляции понимают синхронное движение валютных пар друг относительно друга. При этом она бывает прямая и обратная, в последнем случае валютные графики валют изменяются также синхронно, но в зеркальном отражении. Для появления корреляции необходимо взять далеко не первые попавшиеся валютные пары. Чтобы не тратить время на поиск оптимальных вариантов, гораздо лучше воспользоваться специальными коэффициентами, которые подскажут о синхронности движения графиков. Хорошим показателем считается коэффициент не менее 0,8. Чаще всего коррелируют самые распространённые валютные пары, а также некоторые товары, что связано с общеэкономическими процессами.

Варианты стратегий торговли на корреляции валютных пар

Стоит сразу предупредить, что методика хэджирования на корреляции несостоятельна и в итоге приводит к большим потерям.

Примером прямой корреляции является пара EURUSD и GBPUSD, в качестве примера обратной корреляции можно рассмотреть пару EURUSD и USDCHF. Такой эффект обусловлен тем, что в каждой из пар присутствует одна и та же валюта — именно она и обеспечивает такое явление. Для пары EURUSD и USDCHF такой валютой является американский доллар, аналогичным образом он присутствует и в паре EURUSD и USDCHF — в этом случае корреляция уже обратная.

1 вариант стратегии на корреляции валют

Использование такой взаимосвязи применяется в некоторых торговых системах. Итак, выбираем подходящую пару: EURUSD с AUDUSD/GBPUSD/NZDUSD для прямой корреляции или USDCHF/USDJPY/USDCAD для обратной. При выборе активов смотрим на корреляционный коэффициент — он должен быть высоким. При наличии слабой корреляции синхронность движения будет невысокой, поэтому не стоит ожидать, что движение графиков пары будут в точности повторяться.

Варианты стратегий торговли на корреляции валютных пар

Далее нужно выбрать стратегию. Самый простой вариант подразумевает поиск точки входа на одной из валютных пар. Найдя хорошую точку для открытия сделки, открываем сделку и на другой паре в аналогичную сторону для прямой корреляции и в обратную сторону при обратной. В случае успешного входа в рынок игрок получает двойную прибыль. Негативная сторона такого решения — двойной убыток в случае неудачного входа. Такая стратегия является рискованной, поэтому применять ее стоит только в тех случаях, когда вероятность успеха очень велика, то есть трейдер практически уверен в успехе.

2 вариант: стратегия на корреляция валют с задержкой

Эта торговая стратегия состоит в использовании запаздывания движения называемых кроссов за мажорами. Нередко движение кроссов существенно более активное, чём у мажоров, так что на этом можно заработать. Для подбора ресурсов для этой стратегии можно воспользоваться таблицей.

Варианты стратегий торговли на корреляции валютных пар
Рассмотрим самую первую пару валют EURUSD USDJPY — они являются мажорами. Если графики обеих пар идут одинаково вверх, то открываемых сделку на покупку EURJPY, поскольку рост курса этой пары ожидается взрывным. Общее правило выглядит следующим образом: если пара мажоров движется в одну сторону, то движение кросс пары будет направлено в ту же сторону, но с большей силой.

3 вариант стратегии корреляции на Форекс

Неплохим вариантом торговли по корреляции является использование новостных событий. Выбираем плановые новости, актуальные для стран, валюты которых находятся в коррелируемых парах. Вход в рынок осуществляется во время выхода новостей: дожидаемся новостного импульса на одной из валютных пар, тогда как на втором графике реакция рынка будет запаздывать. Учитывая направление корреляции, открываем сделку на запаздывающей валютной паре в сторону движение пульса или противоположном ему — это зависит от формата корреляции. Для торговли лучше использовать таймфрейм H1, период экспирации будет составлять 6 часов. Оптимальным временем для такой стратегии является европейская или лондонская сессия, манименеджмент стандартный — до 2% счета на один вход в рынок.

Особенности стратегии торговли на корреляции валютных пар

Существует немало вариантов применения данного явления для торговли, но не стоит ожидать стопроцентного успеха. Это просто явление, но поскольку на движение рынка воздействует множество факторов, система может давать сбой. Особенно это актуально во время непредвиденных событий, которые обрушивают рынок — это стоит учитывать и применять корреляцию в торговле как один из вариантов поиска подходящих для входа в рынок точек наряду с другими инструментами и системами.

Стоит отметить, что системы торговли на корреляции внешне выглядят предельно просто, но успешно ими пользуются в основном опытные трейдеры. Это связано с необходимостью учитывать множество нюансов.

Впрочем, новички также добиваются успеха, дополнив такую ТС дополнительными фильтрами для определения точек входа. Данные стратегии позволяют давать успешные прогнозы появления новых импульсов, так что вход в рынок происходит в начале большого движения, что позволяет трейдеру захватить большую часть тренда. Также корреляцию можно успешно применять для отсекания ложных сигналов, которые генерируют другие торговые системы, что в целом делает трейдинг более прибыльными.

Смотрите видео обзор стратегий на корреляции валютных пар

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...